Банки стресса не боятся

Банковский форум в Сочи принес вчера сразу два любопытных заявления Центробанка. Прежде всего Банк России провел стресс-тестирование 200 крупнейших российских банков, чтобы выяснить, что произойдет с их активами в форс-мажорных обстоятельствах - таких, например, как кризис 1998 года. Проигрывались два сценария развития событий - пессимистический (номинальный обменный курс доллара растет на 50%, цены на нефть падают) и экстремальный (курс американской валюты вырастает на 100%). Заместитель директора Департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Владимир Сафронов так оценил результаты тестирования: потенциальные убытки банков при реализации пессимистического сценария могут составить 0,5% ВВП, экстремального - 1,7% ВВП. Тогда как в 1998 году убытки российских банков превысили 2% ВВП.

При воплощении в жизнь экстремального сценария уровень достаточности капитала существенно - то есть ниже 2% - упал бы у 21 банка. По мнению Владимира Сафронова, наиболее значимым фактором являются кредитные риски: они принесут банкам 70-90% потерь. При реализации пессимистического варианта развития событий лицензий могут лишиться 12 банков, экстремального - 55. Однако, по мнению Сафронова, даже в самом плохом случае системного банковского кризиса не случится.

"Стресс-тестирование - одна из процедур оценки рисков, которая проводится более или менее регулярно, - сказал корреспонденту "НГ" ведущий эксперт фонда экономических исследований "Центр развития" Дмитрий Лепетиков. - Это не может быть связано с теперешним ростом курса доллара. Кроме того, в качестве изменяемого параметра может браться не только курс, но и цены на нефть (если в портфеле много акций нефтяных компаний) или стоимость корпоративных ценных бумаг". Банкам такое самостоятельное тестирование поможет определить величину собственных рисков. Однако лишь 38 банков из 200 крупнейших оценивают риски таким методом. Поэтому Банк России сейчас разрабатывает рекомендации по проведению стресс-тестирования банков и собирается выпустить их самое позднее к началу 2004 года.

По мнению ведущего эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олега Солнцева, то, что всего 38 банков проводят стресс-тестирование, объясняется неким головокружением от успехов. "Начиная с 1999 года в банковской сфере все было благополучно, - говорит Солнцев. - У банков появилась иллюзия защищенности".

Второе заявление чиновники ЦБ сделали осторожно: по результатам тестирования российских банков на доступ в систему страхования доверять свои деньги население безбоязненно может "более 10% российских банков". Такая расплывчатая формулировка сразу вызвала множество домыслов. Однако эта цифра, по мнению экспертов, занижена.

"Если представить, что к работе с населением мы допустим только 10%, то остальные 90% будут обречены на жалкое прозябание и даже коллапс, - рассуждает Солнцев. - Поскольку работа с корпоративными клиентами в ближайшее время не будет приносить таких результатов, как работа с населением: если средства первых остаются на одном и том же уровне, то объем денег от населения постоянно увеличивается".