Как определить оптимальные пропорции экспорта

Рис 1. График отношения экспорта сырья и готовых изделий График предоставлен авторами

При упоминании России как ключевого игрока на мировой экономической арене в голову приходит лишь одна ассоциация: нефть. И это вполне обоснованно, ведь экспортная политика Российской Федерации ориентирована преимущественно на сырьевой экспорт, а нефтегазовые доходы вносят вполне весомый вклад в ВВП России. Сможет ли Россия слезть с нефтяной иглы и оказаться на гребне технологичной волны вместе с другими экономически развитыми странами?

Дать однозначный ответ на этот вопрос невозможно. Корреляция между ВВП России и экспортом сырья уже давно доказана многими учеными. И вполне разумно, что пока преобладание нефтегазового экспорта экономически выгодно для государства, оно не будет предпринимать попытки изменить его структуру. 

Зададимся следующим вопросом: «Каким образом возможно структурировать экспорт для достижения максимальных значений ВВП?» В связи с этим рассмотрим количественную оценку связи показателя ВВП России и экспорта сырья, машин и оборудования с целью определения оптимальных объемов экспорта данных товарных групп (в стоимостных показателях) для обеспечения оптимального значения ВВП России в сложившихся экономических условиях. Для этого оценим основные показатели экспорта и валового внутреннего продукта – важнейшего макроэкономического показателя, отражающего конечную стоимость всех произведенных резидентами на территории страны товаров и услуг.

ВВП России в 2015 году был на 3,2% больше, чем в 2014 году. Необходимо отметить положительную динамику показателя валового внутреннего продукта в рамках рассматриваемого периода (с 2009 по 2015 год): показатель отражал стабильный рост – с 38 807,2 млрд руб. в 2009 году до 80 412,5 млрд руб. в 2015 году. Наибольшее увеличение ВВП произошло в 2013 году по сравнению с 2012-м – на 10 959,7 млрд руб., или на 19,6%. Самый «неудачный» год, что неудивительно, – 2015-й. ВВП вырос чуть больше чем на 3% по сравнению с 2014 годом. К тому же нельзя не учитывать, что данный анализ проводится по показателю ВВП в текущих ценах, которые заметно выросли в связи с экономической ситуацией в России.

Для дальнейшего анализа целесообразно проанализировать динамику показателя внутреннего валового продукта России уже в долларах США. Простой перевод по текущему курсу доллара к российскому рублю невозможен, так как для этого используется специальная методика сложного средневзвешенного курса, таким образом, целесообразно использовать официальную статистику Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Динамика ВВП в долларовом эквиваленте сильно отличается от динамики данного показателя в рублях. В рассматриваемый период, с 2009 по 2014 год, показатель ВВП России вырос на 52%. Однако стабильный рост ВВП показывал лишь с 2009 по 2012 год, в этот период он вырос на 65%. В 2013 и 2014 годах ВВП, наоборот, пошел на спад после своего максимального значения в 2012 году. В итоге в 2013 году ВВП уменьшился на 4%, а в 2014 году по сравнению с 2013-м уменьшился еще на 12,4%. Это произошло в связи с несколькими факторами. Первый – это девальвация российского рубля в данный период. Однако нельзя считать это основной причиной, ведь перевод показателя из одной валюты в другую производится по средневзвешенному курсу, который сильно отличается от курса фондовых бирж или Центрального банка. Так, в 2009 году он составлял 31,7 руб. за  доллар, а в 2014 году – 43,1 руб., хотя официальный курс ЦБ доходил в 2014 году до рекордной отметки в 80 руб. за 1 долл. Поэтому второй наиболее существенный фактор – это объективное падение валового продукта страны из-за экономической и геополитической ситуации, сокращения официальных резервов по платежному балансу страны и падения цен на нефть.

Одна из основных статей ВВП любого государства мира – это экспорт, который может составлять 50% и более от общего объема валового продукта. В этом плане две важнейшие статьи российского экспорта – минеральные продукты, машины и оборудование. Обратимся к показателям экспорта важнейших минеральных продуктов из России в период с 2009 по 2014 год. Это прежде всего уголь каменный, кокс, нефть сырая, нефтепродукты, газ природный и электроэнергия. Самым актуальным для дальнейшего исследования представляется более подробное изучение динамики экспорта нефти и нефтепродуктов, каменного угля и природного газа. Во-первых, это основная экспортная статья Российской Федерации, во-вторых, она приносит наибольший доход и соответственно значительно влияет на величину ВВП.

Так, в 2014 году экспорт всех минеральных продуктов в целом составил 340 млрд долл., а экспорт только сырой нефти – практически 154 млрд долл., или 46% общего числа. Экспорт природного газа в том же 2014 году составил 55,2 млрд долл., или 17% от общего экспорта. Меньшую долю имеет уголь каменный (3,5%).

Целесообразно рассмотреть подробнее динамику экспорта нефти из Российской Федерации в рассматриваемый период, с 2009 по 2014 год. Пик экспорта нефти был зафиксирован в 2011 году – 181,7 млрд долл., что на 35% выше показателей 2010 года. Это связано с максимальной ценой на нефть в 2011 году – мир практически вышел из кризиса 2008 года, нефтяные рынки показывали заметный рост, а объемы экспорта нефти из РФ были впечатляющими. В последующие годы экспорт нефти падал, и основной причиной стало падение цен на нефть. Так, провальными стали показатели 2014 года: экспорт сырой нефти сократился на 19,7 млрд долл. – c 173,6 млрд долл. до 153 888 млрд долл. в 2013 году, или на 13%.

Рис 2. Линия тренда. График предоставлен авторами

Экспорт природного газа продолжает падение, которое показывает сырая нефть. Самый успешный год для газового сектора – 2013-й, когда экспорт составлял 67 млрд долл. После 2013 года последний год, по которому существует официальная статистика, – 2014-й – показал падение экспорта газа – с 67,2 млрд долл. до 55,2 млрд долл., то есть на 12 млрд долл., или на 21,7%.

В целом можно отметить, что показатели экспорта важнейших составляющих российского экспорта – сырой нефти и природного газа – показали в 2014 году падение и откатились по значениям на несколько лет назад. Объективная причина данного явления – это падение цен на ресурсы, особенно на нефть, а также некоторое сокращение объемов экспорта из-за перенасыщенности нефтяных и газовых хранилищ многих стран мира.

Динамика машин и оборудования напоминает положение дел в экспорте природного газа – после максимального и успешного 2013 года с показателем экспорта 14,2 млрд долл. цифры упали достаточно значительно и в 2014 году составили 11,9 млрд долл. Таким образом, за последний год с официальной статистикой показатели экспорта упали на 2,3 млрд долл., или на 16,2%. В период с 2009 по 2014 год экспорт машин и оборудования вырос с 7,9 млрд долл. до 11,9 млрд долл., то есть на 4 млрд долл. в абсолютном выражении, или на 50,6%, что в целом неплохой показатель. Наибольший вес в данной товарной группе имеют авиационная техника (34,3%), суда (12%), легковые машины (12,5%) и вычислительная техника (9,2%).

Очевидно, что для России, как и для любой державы, претендующей на ведущие позиции в мировом пространстве, машины и оборудование и минеральные продукты – важные отрасли экспорта, которые влияют и на формирование ВВП. Теперь рассмотрим долю экспорта основных минеральных ресурсов, а также машин и оборудования в валовом внутреннем продукте РФ. Анализ результатов достаточно предсказуем – доля экспорта минеральных продуктов в ВВП высока и составляет около 17%. Максимального значения данный показатель достигал в 2011 году – 18,7%, минимального – в 2009-м, 16,2%. Интересно, что в 2014 году, несмотря на сокращение на 7,1% экспорта минерального сырья, его доля в ВВП, наоборот, выросла на 0,8%.

Экспорт машин и оборудования занимает незначительную долю в валовом продукте РФ и не превышает 1%. Доля данной товарной группы стабильна, максимальное отклонение – 0,5%, максимальное значение параметра зафиксировано в 2010, 2011 и 2013 годах – 0,7%. В 2014 году произошло резкое падение экспорта машин и оборудования по сравнению с 2013 годом – на 16,5%.

Для понимания оптимальных пропорций соотношения экспорта минерального сырья к экспорту машин и оборудования для российской экономики в сложившихся условиях целесообразно провести аппроксимацию полученных данных.

Теоретически максимально вероятный и правильный тренд выстраивается при величине R, которая стремится к единице.

В ходе исследования было построено несколько разных аппроксимаций – линейная (рис. 1) и полиноминальная различной степени (рис. 2).

При данной линии тренда зависимость экспорта минерального сырья от машин выражается уравнением y = 0,0319x + 1770,6.

Линейная аппроксимация и полиноминальная второй степени дают примерно одинаковый результат – линию тренда, которая точно объединяет показатели экспорта машин и минерального сырья, но имеет достаточно невысокий показатель отклонения R – на уровне 0,910–0,920.

Дальнейшее усложнение полиноминальных исследований нецелесообразно, поскольку соотношение экспорта двух товарных групп Российской Федерации не подчиняется ни одному математическому уравнению в полной мере, и возможно лишь примерно вычислить данную зависимость.

Очевидно, что последний год наблюдается спад экономического развития страны, падение ВВП, а также экспорта машин и минерального сырья, в первую очередь природного газа и нефти. Самый удачный год по экспорту – 2013-й, наивысший ВВП был в 2012 году, а в 2013-м показал падение на 4%. Соответственно если основываться на гипотезе о важности показателей экспорта сырья и машин для роста ВВП, то данные 2012 года можно считать «эталонными».

Так как в более долгосрочном периоде динамика любого показателя может выглядеть совсем другой и показывать неожиданный тренд, целесообразно проанализировать более длительный период – с 2000 до 2014 года включительно. Поэтому в ходе исследования были изучены показатели ВВП России, показатели экспорта минерального сырья, машин и оборудования за 15 лет.

Авторами было найдено линейное уравнение, которое представляет собой искомую производственную функцию, которую можно применить для оценки необходимого показателя ВВП России и экспорта сырья и машин с целью определения оптимальных объемов экспорта данных товарных групп. Используя в дальнейшем метод теории игр для экономических субъектов с противоположными интересами, можно найти и «седловую» точку в матрице minmax.

Поиск «седловой» точки в стратегиях экономических субъектов с противоположными интересами реализуется в стремлении каждого из игроков получить оптимальную позицию (max), которая фиксирует значение игры, равное Y (выход на оптимальный уровень ВВП), и оптимальные стратегии XY обоих игроков (экономических субъектов – экспортеров энергоресурсов, машин и оборудования).

Подобный подход теории игр очень даже может быть применим при стратегическом планировании социально-экономического развития России в соответствии с Федеральным законом РФ «О стратегическом планировании».